Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представило результаты надзорного стресс-тестирования (НСТ) банков, которое завершилось в марте 2023 года.
По его результатам, в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала банков сместился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023 года.
"Норматив достаточности собственного капитала (k1) является одним из наиболее важных показателей надежности банка, поскольку характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери из-за неплатежеспосбоности заемщиков за счет собственных средств", - пояснил главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.
Спикер добавил добавил, что нормативное значение этого показателя, установленное законодательством, составляет 5,5%. Эта цифра получается путем соотношения собственных средств банка к его активам, скорректированным определенным образом.
"По результатам надзорного стресс-тестирования за 2023 год, даже при наступлении неблагоприятного сценария в экономике страны, вероятность которого представляется небольшой, достаточность капитала банков будет превышать нормативы более чем в два раза - 13,2% vs 5,5%. Другими словами, потенциальные "черные лебеди" не окажут сильного влияния на способность банков покрывать потенциальные убытки за свой счет".Рамазан Досов
Спикер подчеркнул, что общее влияние потенциальных негативных событий в экономике на достаточность банков оценивается в 4,4 процентных пункта - показатель снизится с 17,6% до 13,2%.
В АРРФР также сообщили, что в сентябре 2023 года агентство приступит к ежегодному надзорному стресс-тестированию по 11 банкам в соответствии с периметром AQR. Его результаты станут известны в начале 2024 года.