AQR был нужен для восстановления доверия к банковскому сектору – Кизатов

Пресс-служба НБ РК

О порядке взаимодействия регулятора с банками в рамках ОКА и подход к разработке планов корректирующих мер.

Регулятор направил в банки итоги AQR. Банки-участники оценки качества активов получили от регулятора индивидуальные пакеты корректирующих мер и оценку состояния финансовых институтов. В интервью журналисту zakon.kz директор Департамента банковского регулирования АРРФР Олжас Кизатов рассказал о работе регулятора с БВУ в рамках ОКА и подходе к разработке планов корректирующих мер.

- В прошлом году завершилась программа по оценке качества активов банков (ОКА). Что именно сподвигло регулятор провести самую масштабную в истории страны проверку банков? Какова основная цель?

- Начну с того, что оценка качества активов банков завершена – все 14 банков проверены. Отмечу, что AQR – это результат планомерных действий регулятора ради очищения банковского сектора и сохранения его финансовой стабильности.

Реализация Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора улучшила качество ссудного портфеля банков-участников, способствовала росту темпов кредитования экономики. Банки-участники Программы за 2018-2019 годы выдали новых займов на сумму порядка 2,8 трлн тенге, из них субъектам бизнеса – 1,4 трлн тенге. При этом важно отметить, что средства государства были предоставлены банкам на основе платности и возвратности.

Весь полученный доход от оказанной господдержки банки использовали для формирования дополнительных провизий по проблемным займам. При этом банки приняли на себя дополнительные ограничения по выплате бонусов руководящим работникам и дивидендов акционерам по простым акциям.

Именно для полноценного восстановления доверия к банковскому сектору, необходимо было провести комплексную оценку банков для окончательного подтверждения текущего состояния качества банковских активов. Оценка качества была направлена на диагностирование реального состояния банков, оценку их возможных потерь и достаточности капитала.

Для этого Глава государства Касым–Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" поставил перед Национальным Банком задачу завершить до конца 2019 года независимую оценку качества активов банков второго уровня.

- Регулятор провел оценку качества активов в достаточно короткие сроки? Когда началась подготовка к оценке качества активов БВУ?

- Подготовительный этап был проведен в мае-июле 2019 года. В ходе него был определен перечень банков-участников ОКА. В проверку было включено 14 банков Казахстана, занимающих порядка 87% от всех активов банковской системы.

Для проведения независимой проверки был привлечен международный консультант – компания Oliver Wyman Limited и 6 аудиторских компаний (KPMG, Deloitte, PWC, EY, GrantThornton, BDO).

Национальный Банк совместно с консультантом разработал Руководство по проведению ОКА на основе Методологии Европейского Центрального Банка 2014-2018гг., которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества.

С августа по декабрь 2019 года был проведен основной этап работ по проверке банков. Ключевые блоки, по которым проведена проверка – это анализ процессов, политик и практик бухгалтерского учета, анализ кредитных досье, оценка залогового и недвижимого имущества, анализ коллективного резервирования.

В результате в декабре 2019 года по итогам проверки были сформированы основные результаты ОКА.

- Какие работы были проведены в последние месяцы? Известны ли банкам результаты оценки качества активов? Какие документы получили банки?

- В последние месяцы Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный Банк Казахстана провели ряд встреч с банками для обсуждения результатов ОКА. Взаимодействие с банками обеспечивает прозрачность результатов оценки.

Кроме того, совместные работы с банками позволяют обеспечить дополнительный контроль качества анализа, проведенного в рамках ОКА.

Совместно с банками были выработаны основные направления по предстоящей работы и отмечена о необходимость своевременной разработки детальных планов по устранению выявленных пробелов и для реализации рекомендаций регулятора.

Результирующие акты инспекторских проверок содержат все корректирующие меры, предлагаемые регулятором по итогам ОКА.

- Какие корректирующие меры обозначил регулятор по результатам ОКА?

- Корректирующие меры, выработанные регулятором, в первую очередь, направлены на совершенствование систем управления рисками банков.

В частности, это меры по улучшению политик и прочих внутренних нормативных документов банков в части расчета провизий, капитала, оценки залогового обеспечения и прочее. Регулятор представил банкам-участникам ОКА рекомендации по улучшению моделей оценки рисков для обеспечения большей объективности и точности расчетов уровня риска для всех портфелей банков.

В комплексе предлагаемых мер также повышение качества данных и систем банков с прицелом на дальнейшую автоматизацию процессов кредитования, отчетности, расчета провизий и капитала. В дальнейшем автоматизация процессов будет способствовать повышению качества, скорости и эффективности предоставления банковских услуг для клиентов.

Решается задача ОКА – оптимизация и совершенствование процессов и систем банков не только для текущего портфеля, но и для всех новых выдач в будущем.

- Насколько регулятор уверен в объективности и точности полученных результатов оценки качества активов?

- Качество и актуальность информации, при каждом предоставлении данных были подтверждены уполномоченными лицами банков. Это были это кураторы программы на уровне заместителя председателя правления банка, а также глава службы внутреннего аудита банка. Полученная информация дополнительно проверялась на качество подготовки банковскими командами - аудиторами и сотрудниками регулятора.

Важно, что для обеспечения прозрачности оценки уже в декабре 2019 года банкам в два этапа были предоставлены на рассмотрение основные результаты ОКА для получения комментариев и уточнений, обсуждения вопросов. Это позволило обеспечить дополнительный контроль качества результатов. Ранняя коммуникация также позволила банкам до публикации результатов начать работы по усовершенствованию своих политик, процессов, моделей, систем, данных и пр.

После получения от банков комментариев был проведен ряд обсуждений для уточнения всех спорных вопросов. В ряде случаев была получена дополнительная информация, которая помогла повысить точность результатов ОКА.

- Какими будут дальнейшие шаги по работе с банками? Оправдались ли ожидания от реализации программы ОКА? Есть ли у вас прогноз касательно результатов от реализации банками корректирующих мер?

- Во-первых, банки разработают планы корректирующих мер на основании актов инспекторских проверок. В настоящее время проводятся активные работы по согласованию указанных планов. По предложенным Агентством финансового регулирования и развития корректирующим мерам банки определяют сроки исполнения, последовательность действий, ответственных лиц и т.д.

После согласования и утверждения планов основной акцент будет ориентирован на контроль исполнения запланированных мероприятий и инициатив. В рамках надзорных мер АРРФР будет проводить постоянный мониторинг за исполнением планов и прогрессом банков.

По результатам выполнения планов корректирующих мер мы ожидаем устранение ключевых существующих на данный момент рисков для банковской системы. Реализация данных мер позволит в будущем обеспечивать повышение финансовой стабильности без дополнительного применения специальных мер и программ в случае отсутствия реализации кризисных макроэкономических сценариев.

Результаты реализации корректирующих мер позволят существенно трансформировать и улучшить ключевые бизнес-процессы банков, в том числе, внутренние процессы, а также качество работы с заемщиками, банки предоставят им дополнительные сервисы и удобства.

По результатам программы и по итогам реализации банками планов существенно улучшится прозрачность банковского сектора, что в свою очередь послужит существенным фактором для привлечения международных инвесторов на рынок Казахстана.