Утверждены Правила и условия расчета кредитного скоринга кредитным бюро (аннотация к документу от 30.07.2018)

Утверждены Правила и условия расчета кредитного скоринга кредитным бюро

Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 158 «Об утверждении Правил и условий расчета кредитного скоринга кредитным бюро» (не введено в действие)

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила и условия расчета кредитного скоринга кредитным бюро. Оценка кредитоспособности субъекта кредитной истории, определение вероятности исполнения им обязательств по договорам займа, а также ожидаемых кредитных потерь, проводится кредитным бюро с использованием кредитного скоринга, разработанного кредитным бюро самостоятельно и (или) приобретенного у сторонних разработчиков. Разработка кредитного скоринга кредитным бюро включает в себя следующие этапы: 1) выборка данных о субъектах кредитной истории; 2) определение и анализ данных о субъектах кредитной истории; 3) подготовка и модификация данных о субъектах кредитной истории; 4) разработка кредитного скоринга; 5) валидация кредитного скоринга. Выборка данных о субъектах кредитной истории для разработки кредитного скоринга осуществляется на основе качественных и количественных характеристик, включающих демографические, финансовые, поведенческие и иные сведения, полученные из базы данных кредитных историй кредитного бюро и иных источников, позволяющих оценить возможность субъекта кредитной истории выполнить свои обязательства перед третьими лицами. Кредитный скоринг кредитного бюро основывается на любых из следующих сведений о субъекте кредитной истории, но не ограничиваясь ими: 1) пол; 2) возраст; 3) образование; 4) семейный статус; 5) количество иждивенцев; 6) ежемесячный доход; 7) род занятий; 8) трудовой стаж; 9) занятость субъекта кредитной истории (полная или частичная); 10) отрасль, в которой занят субъект кредитной истории (наименование отрасли по общему классификатору видов экономической деятельности); 11) наличие и сумма основного долга и (или) вознаграждения по займу, микрокредиту, финансовым продуктам и услугам с кредитным риском, перед банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций и (или) иными организациями, а также наличие и сумма просроченной задолженности по займу, микрокредиту, финансовым продуктам и услугам с кредитным риском, перед ними; 12) иные сведения. Период, за который осуществляется выборка данных о субъектах кредитной истории, используемых при разработке кредитного скоринга, определяется кредитным бюро. Данные о субъектах кредитной истории, полученные после выборки, анализируются на предмет достоверности, полноты, наличия ошибок, корреляции и статистической значимости. Недостоверные, неполные данные о субъектах кредитной истории и данные о субъектах кредитной истории с ошибками исключаются или модифицируются. Кредитный скоринг, с учетом полученных данных о субъектах кредитных историй, разрабатывается с использованием математических и (или) статистических моделей. Кредитное бюро осуществляет валидацию кредитного скоринга не реже одного раза в год в порядке, установленном внутренними документами кредитного бюро. Валидация кредитного скоринга проводится на совокупности данных о субъектах кредитной истории, которые не использовались при разработке кредитного скоринга. Кредитное бюро осуществляет валидацию кредитного скоринга путем использования общепринятых статистических методов. В зависимости от результатов валидации кредитного скоринга кредитное бюро определяет эффективность кредитного скоринга и при необходимости вносит соответствующие корректировки. Кредитный скоринг, приобретенный у сторонних разработчиков кредитного скоринга, основывается на сведениях базы данных кредитных историй кредитного бюро и иных источников, позволяющих оценить возможность субъекта кредитной истории выполнить свои обязательства перед третьими лицами. Информация о кредитном скоринге кредитного бюро содержит результаты расчета кредитного скоринга, которые выражаются в виде численного и (или) буквенного значения (скорингового балла) в соответствии со шкалой кредитного скоринга и (или) в значении вероятности исполнения обязательств по договорам займа, ожидаемых кредитных потерь. Шкала кредитного скоринга кредитного бюро состоит не менее чем из 3 (трех) уровней кредитоспособности субъекта кредитной истории с соответствующими диапазонами скоринговых баллов. Постановление вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования.