Утверждены коэффициенты покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования для банков второго уровня (аннотация к документу от 29.02.2016)

Утверждены коэффициенты покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования для банков второго уровня   Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 67 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности»

Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденная постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358, дополнена главой 4-1. Коэффициент покрытия ликвидности рассчитывается как отношение высококачественных ликвидных активов к нетто оттоку денежных средств по операциям банка в течение последующих 30 (тридцати) календарных дней. Нетто отток денежных средств рассчитывается по следующей формуле: НОДС=ДО-0,75*ДО, в случае если ДП>0,75*ДО; НОДС=ДО-ДП, в случае если ДП<0,75*ДО, где: НОДС - нетто отток денежных средств; ДО - денежный отток; ДП - денежный приток. Денежный отток рассчитывается как сумма денежных оттоков в течение последующих 30 (тридцати) календарных дней, с применением коэффициентов оттока, установленных в Таблице денежных оттоков и притоков банка в соответствии с приложением 15 к Инструкции по следующим обязательствам банка: денежные оттоки по депозитам физических лиц; денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, субъектами малого предпринимательства не обеспеченным активами банка; денежные оттоки по обязательствам перед юридическими лицами, обеспеченным активами банка; дополнительные денежные оттоки по условным и возможным обязательствам. В целях расчета денежного оттока, депозиты физических лиц классифицируются как стабильные и менее стабильные. В расчете денежного оттока депозиты физических и юридических лиц учитываются с любым сроком погашения. Стабильные депозиты включают гарантируемые депозиты, в размере, покрываемом гарантийным возмещением, установленным статьей 18 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан». Менее стабильные депозиты включают депозиты, не являющиеся гарантируемыми, либо являющиеся гарантируемыми, в размере превышения над гарантийным возмещением, установленным статьей 18 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан». С 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года коэффициент покрытия ликвидности рассчитывается банками с целью оценки риска ликвидности. Расчет коэффициента покрытия ликвидности производится на ежедневной основе с предоставлением результатов расчетов уполномоченному органу на ежемесячной основе. Минимальное значение коэффициента покрытия ликвидности устанавливается в размере: с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года - 0,6; с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года - 0,7; с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года - 0,8; с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года - 0,9; с 1 июля 2021 года - 1,0. Коэффициент нетто стабильного фондирования рассчитывается как отношение доступного стабильного фондирования к требуемому стабильному фондированию. Коэффициент нетто стабильного фондирования рассчитывается как отношение доступного стабильного фондирования к требуемому стабильному фондированию. Размер доступного стабильного фондирования рассчитывается как обязательства, согласно данным бухгалтерского баланса, и собственный капитал, до вычета инвестиций, указанных в пункте 4-1 Инструкции, умноженные на коэффициенты доступного стабильного фондирования, установленные в Таблице обязательств доступного стабильного фондирования в соответствии с приложением 16 к Инструкции. Размер требуемого стабильного фондирования рассчитывается в совокупности как активы, согласно данным бухгалтерского баланса, умноженные на коэффициенты требуемого стабильного фондирования, установленные в Таблице активов требуемого стабильного фондирования в соответствии с приложением 17 к Инструкции и условные и возможные обязательства требуемого стабильного фондирования, умноженные на коэффициент требуемого стабильного фондирования, установленный в Таблице условных и возможных обязательств требуемого стабильного фондирования в соответствии с приложением 18 к Инструкции. Также установлено, что Инструкцией устанавливаются следующие лимиты открытой валютной позиции: 1) лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «евро», а также аффинированным драгоценным металлам в размере, не превышающем 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процента величины собственного капитала банка; 2) лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «А» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в размере, не превышающем 5 (пяти) процентов величины собственного капитала банка; 3) лимит валютной нетто-позиции в размере, не превышающем 25 (двадцать пять) процентов величины собственного капитала банка. Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.