В прошлом году Нильсена арестовали в Копенгагене за то, что он наносил удары по парковочному автомату. Женщина-полицейский, охранявшая подозреваемого на заднем сиденье патрульной машины, заявила, что игрок сначала укусил ее за руку, а затем сделал вид, что его рвет на нее. Игроку грозило до восьми лет тюрьмы.
Ранее Нильсен дважды привлекался к административной ответственности за драки в Норвегии и Дании.
27-летний нападающий сыграл три матча за сборную Дании и забил один мяч в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года. В нынешнем сезоне футболист провел 19 матчей за французский «Эвиан», также один раз поразив ворота соперника.